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關(guān)于工業(yè)硅期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項的通知

  • 發(fā)布日期：2022-12-20
尊敬的投資者：
      廣州期貨交易所即將上市工業(yè)硅期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、上市交易時間
      工業(yè)硅期貨合約自2022年12月23日（星期五）起上市交易。
      交易時間與工業(yè)硅期貨合約交易時間一致。
二、上市交易合約
      首批上市交易合約為以SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312期貨合約為標(biāo)的的工業(yè)硅期權(quán)合約。
三、掛盤基準(zhǔn)價
      根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價。模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動率根據(jù)工業(yè)硅現(xiàn)貨歷史波動率及期現(xiàn)貨市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定。新上市合約的掛牌基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過廣州期貨交易所官網(wǎng)查詢。
四、交易指令
      工業(yè)硅期權(quán)合約上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令。工業(yè)硅期權(quán)合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為100手。
五、漲跌停板幅度和公司保證金收取比例
      工業(yè)硅期權(quán)漲跌停板幅度與工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度相同。
      期權(quán)公司保證金按照交易所公布的公式收取，其中工業(yè)硅期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金比例為17%。
六、持倉限額
      客戶持有的工業(yè)硅期權(quán)某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不得超過3000手。
      套期保值、套利持倉不受本條前款限制。
      對于具有實際控制關(guān)系的客戶，其持倉合并計算。
七、行權(quán)與履約
      工業(yè)硅期權(quán)為美式期權(quán)，在到期日前任一交易日及到期日，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。
      特此通知
 
銀河期貨有限公司
 二〇二二年十二月二十日